当卖淫女被抓时，她们将面临治安管理处罚。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定：
卖淫、嫖娼的行为，将被处以十日以上十五日以下拘留，并且可能并处五千元以下罚款；
如果情节较轻，则可处以五日以下拘留或者五百元以下罚款；
在公共场所拉客招嫖的情况下，也将受到相同类型的处罚。
对于年龄方面，已满14周岁未满16周岁的卖淫女不会执行行政拘留，但仍会被执行行政罚款；而对于70周岁以上的女性，则不会被拘留。
在处理这类案件时，公安机关有权传唤涉案人员至派出所或其他相关部门进行调查询问。卖淫女可以选择主动坦白或拒不配合调查。如果是主动坦白，可能在处理时会从轻考虑，包括减少拘留天数和罚款金额，并在通知家属时采取适当的态度。
特别地，如果涉及未成年人（不满14周岁）且存在明确的营利目的或放任传播的情况，将按照《中华人民共和国刑法》的相关条款追究刑事责任。此外，如果卖淫女明知对方是不满14周岁的幼女仍然与之发生性关系，即使双方自愿且未造成严重后果，也可能因强奸罪而被追究责任。
综上所述，卖淫女的处罚取决于具体情况，包括年龄、是否有营利目的以及是否存在其他违法行为。通常情况下，主动坦白配合调查会是较好的处理方式。
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